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Estratégia de sar rsi parabólica

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Novembro 5, 2017

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Bruno Dupire, Instrutor desde 2005. Depois de liderar equipes de pesquisa de derivativos no Societe Generale, Paribas e Nikko FP, Bruno ingressou na Bloomberg em Nova York em 2004 para desenvolver análises avançadas. Ele é mais conhecido por seu trabalho sobre modelagem de volatilidade, incluindo o Modelo de Volatilidade Local (1993), a mais simples extensão do modelo Black-Scholes-Merton para atender a todos os preços das opções e os resultados subsequentes sobre volatilidade estocástica e derivados de volatilidade. Ele foi incluído em dezembro de 2002 na revista Risk "Hall of Fame" das 50 pessoas mais influentes na história dos derivados. Ele foi o vencedor do prêmio "Wilmott" de pesquisa de ponta de 2006 e foi eleito em 2006 o mais importante praticante de derivativos dos últimos 5 anos na pesquisa ICBI Global Derivatives industry. Hoje as sandálias continuam ocupando status de artigo tipicamente brasileiro, com diversas lojas espalhadas pelo país — e pelo mundo.

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